Corte cada lombo em quatro tiras. Coloque-as numa taça, junte a raspa da lima, tempere com sal, pimenta e o sumo da mesma. Tape com película aderente e deixe repousar no frigorífico durante 30 minutos.
Enquanto isso, prepare o molho levando o óleo a aquecer numa caçarola. Junte a cebola picada e deixe cozinhar em lume brando, durante seis a sete minutos ou até esta ficar macia. Junte o alho picado e deixe cozinhar por mais um minuto. Junte os restantes ingredientes, deixe cozinhar por mais uns instantes e triture o molho com a varinha mágica. Se preferir, pode passar o molho por um passador de rede para não se sentir qualquer pedaço de cebola.
Corte longitudinalmente as folhas de massa filo, do tamanho das tiras de salmão.
Misture o coco com a farinha Maisena.
Estenda uma das tiras de massa filo e pincele-a com óleo. Sobreponha outra tira e repita a operação. Passe a tira de salmão pela mistura de coco e farinha e coloque-a numa das pontas da massa filo. Enrole e coloque o rolinho num tabuleiro forrado com papel vegetal.
Leve os rolinhos a assar em forno quente (210º C), pré-aquecido, durante 12 minutos ou até os rolinhos estarem dourados.