Pique a cebola e aloure num fio de azeite. Junte a alheira sem pele e desfeita em pedaços. Descasque a maçã e corte em cubos pequenos. Acrescente à alheira assim como o sumo de laranja e uma colher de sopa de vinagre balsâmico. Retire do lume e deixe arrefecer. Adicione os frutos secos. Corte a folha de massa filo em quadrados iguais. Pincele um quadrado com manteiga derretida e coloque outro quadrado de massa por cima. Distribua o recheio da alheira no centro de cada quadrado e forme um rolinho. Pincele com manteiga e leve ao forno cerca de 10 a 15 minutos a 180º ou até estarem estaladiços.